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隨着中國金融市場的不斷髮展,投資風險也日益成為各種金融機構不能迴避的重要問題,運用科學的風險管理手段控制風險已經成為中國各個金融機構的緊迫任務.以下是本站小編收集的var與風險...

一、VaR模型產生的背景VaR(ValueatRisk)模型是國際上近幾年發展起來的一種卓有成效的風險量化技術，中文通常譯為風險價值、在險價值等。它的一種較為通俗的定義是：未來一定時間內，在給定...

一、VAR模型的基本內容從這種模型運行的過程中可以看出,其基本內容可以表現在兩個方面:第一,將金融工具以及資產等進行組合,將風險具體化為可以相互比較的兩個數字,因此,可以清晰明瞭...

一、對正態性假設的檢驗VaR(Value-at-Risk:風險價值)是指在一定的置信度下,在一定的持有期內的最大可能損失。VaR有相對和絕對之分,絕對VaR是指相對於當前頭寸的最大可能損失,相對VaR...